한국은행 전경. 연합뉴스
한국은행이 세계 최대 자산운용사 블랙록의 리스크 관리 플랫폼 ‘알라딘(Aladdin)’을 도입한 차세대 외화자산 운용 시스템을 25일부터 본격 가동한다. 2012년 이후 14년 만의 전면 교체다.
한은은 이날 이창용 총재가 참석한 가운데 ‘차세대 외화자산 운용관리시스템’ 가동식을 열었다. 2023년 6월 컨설팅 착수 이후 약 33개월간의 개발 과정을 거쳐 완성된 이번 시스템은 거래·리스크 관리·결제·성과 평가를 하나로 묶은 ‘통합 플랫폼’이 핵심이다. 기존에는 기능별로 분리돼 있던 업무를 하나의 흐름으로 연결하는 ‘일관처리(STP)’ 체계를 구축했다.
특히 한은은 시스템 도입에 앞서 싱가포르를 방문해 블랙록 본사 팀과 알라딘을 장기간 운용 중인 현지 금융기관들을 직접 면담하며 실효성을 점검했다. 글로벌 주요 운용기관의 실제 활용 사례를 확인하고 운영 노하우를 반영하기 위한 사전 검증 절차다.
데이터 처리와 리스크 관리 방식도 크게 개선됐다. 외부 위탁자산 데이터 수집에 시차가 있었던 과거와 달리, 이제는 전체 포트폴리오를 실시간으로 통합 관리하며 즉각적인 포지션 확인과 률 계산이 가능하다. 여기에 ‘What-if 분석’과 대규모 팩터 모형 기반 스트레스 테스트를 통해 시장 급변 시 영향을 사전에 예측하는 체계도 갖췄다.
이 총재는 “새 시스템이 자산운용의 든든한 주춧돌이 돼 한국은행이 글로벌 선도 투자기관으로 도약하는 기반이 되길 바란다”고 밝혔다.