ELS 등 대형 금융사고 손실, 조건부로 자본규제 제외
이억원 "일종의 '정책 추경 조치'"
은행 74조 자본여력 생겨…'면죄부' 지적도
[이데일리 김국배 기자] 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전 판매 과징금 등에 따른 은행들의 자본 부담이 상당 부분 완화될 전망이다. 그동안 대규모 금융사고로 발생한 보상금·과징금 등 손실을 최대 10년간 자본규제에 반영해온 ‘족쇄’가 일부 풀리면서다. 금융당국은 커진 은행들의 자본 여력이 생산적 금융과 중동 사태 피해 기업 등에 흘러가도록 유도할 방침이다.
금융위원회는 16일 이억원 금융위원장 주재로 제5차 생산적 금융 대전환 회의를 열어 은행과 보험의 자본규제 합리화 방안을 발표했다. 이 위원장은 “이번 조치는 일종의 ‘정책 추경 조치’”라며 “추가 자금 공급 여력이 위기 극복와 경제 재도약의 마중물이 될 것”이라고 했다.
가장 눈에 띄는 건 일정 요건을 충족한 대형 손실 사건에 대해선 운영 리스크를 산출할 때 배제해주겠다는 것이다. 지금까지는 ELS 불완전 판매와 같은 금융사고 발생한 손실을 운영리스크로 분류해 최대 10년간 자본비율 산정에 반영해야 했다. 한 번 사고가 발생하면 장기간 자본 부담으로 이어지는 구조다.
하지만 앞으로는 금감원장의 승인을 전제로 일정 기준을 충족하면 해당 손실을 운영 리스크 산정에서 제외할 수 있다. 구체적으로는 순손실 규모가 은행 연평균 운영리스크 손실의 5% 이상이면서 최소 3년 이상 운영 리스크 산출 시 반영됐으며, 사업부 폐지 또는 재발방지 대책을 마련한 경우에 한해 심사를 거쳐 승인받게 된다. ELS 사태의 경우 과징금 확정 후 3년이 지나고 나서 승인 신청이 가능할 것으로 보인다.
금융위는 이번 규제 개선으로 5대 은행지주의 보통주 자본비율(CET1)이 최대 26bp(0.26%) 상승할 것으로 예상했다. 이날 금융위는 환율 변동성 확대에 따른 은행권의 자본 관리 어려움을 고려해 구조적 외환포지션 승인 대상도 해외 장기 지분 투자, 해외 점포 이익 잉여금까지 확대했다. 이로 인해 CET1 비율은 5대 은행 지주 기준 최대 12bp(0.12%) 오를 것으로 봤다. 금융위는 이번 자본 규제 합리화 효과를 기업대출로 환산하면 최대 74조5000억원에 달할 것으로 분석했다.
다만 실제 기업대출 등 생산적 금융 확대로 이어질 지는 지켜봐야 할 것으로 보인다. 특히 운영리스크 손실 합리화는 ‘글로벌 사례’가 없는 만큼 생산적 금융을 위해 은행에 면죄부를 준다는 논란도 나올 수 있다. 금융위는 “이번 조치로 증가된 자금 공급 여력을 생산적 부문 등에 충분히 공급하는지 등을 면밀히 모니터링할 것”이라고 말했다.
한편 금융위는 이날 보험업권 건전성 규제 합리화 방안도 내놨다. 국민성장펀드 등 정책 프로그램 투자 시 위험계수를 49%(비상장주식 등)에서 20% 이하로 경감하는 등의 내용이 담겼다. 이번 방안을 통해 최대 24조2000억원의 자금 공급 여력이 생길 것으로 예상된다.